מדד מתאם קורלציה

מדד מתאם קורלציה הוא מושג חשוב בייעוץ השקעות ובבניית תיק השקעות מאוזן הכולל מגוון נכסים שהרכבם נועד לפזר סיכון ולהגן על תיק ההשקעות.

מושגים נוספים תיקי השקעות באתר הכלכלן :  מדד בטא β , ריבית פריים , מס גולגולת 

מדד מתאם קורלציה בודק ביצועים של שני נכסים לאורך זמן האם הם ינועו בכיוון אחד או בכיוון הפוך הערך של מדד המתאם קורלציה נע בין  +1 ל -1. את הגיוון הטוב ביותר מושג כאשר תיק השקעות מורכב מנכסים בעלי  של תיק בהשקעות שבו מדד מתאם קורלציה הוא שלילי או נמוך סביב האפס.

1 מתאם חזק שניהם עולים ויורדים באותו קצב
0 אין קשר בין שני סוגי הנכסים מתנהגים באופן בלתי תלוי
1- מתאם שלילי בין הנכסים אחד עולה השני יורד בתיק כדאי להשקיע בנכסים המתאם שלילי על מנת להקטין סיכון

 ניתוח וניהול תיקי השקעות נחשב למשימה מורכבת במיוחד על רקע התנודות וחוסר הוודאות בכלכלה העולמית המתנהלת ברמת ריבית נמוכה ( ריבית אפס ) ואינה מספקת מכשירי השקעה נגישים ופשוטים. לכן מנהלי השקעות המרכיבים תיק ממספר רב של מכשירי השקעה ( מניות , אגרות חוב , נגזרים ) מחפשים מכשירים בעלי מדד מתאם קורלציה שלילי על מנת לא לרכז את כל הנכסים במאפיין שוק אחד ועל מנת לפזר את הסיכון להפסד במקרה של תרחיש קיצון. 

 5  סיבות טובות לבצע תכנון פיננסי  – עכשיו באתר מאמרים 

 איתור כספי פנסיה אבודים בנקים וירושות 

נכות | תביעות ביטוח | בדיקת פנסיה חישוב פיצויים | ביטוח חיים 

תכנון הוצאות |מיסוי מקרקעין | בדיקת פוליסות ביטוח 058-4363632

 משכנתא אופטימלית  |  בדיקת פוליסות  | תכנון פנסיוני